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OTTIMIZZAZIONE DINAMICA: IL TRADING SYSTEM FA PROFITTO

Trading sistematico e ottimizzazione dinamica. Un corso unico nel suo genere che va al di là del solito mambo jumbo sui trading system e che mette al centro dell’attenzione la ottimizzazione dinamica del codice di programmazione piuttosto che “i segreti” del codice stesso. E soprattutto che punta al trading di portafoglio piuttosto che al trading di una sistema. Il motivo di successo di un trader sistematico non è nella complessità del trading system ma nel suo adattamento costante al mercato. A chi è diretto il corso: a tutti i trader che già utilizzano indicatori e trading system o che intendono utilizzarli e che desiderano adattarli in maniera proficua alle condizioni correnti di mercato. Il corso è di interesse per chiunque utilizzi un software di analisi tecnica che permetta di applicare trading systems (Tradestation, Metastock, Visual Trader, eSignal, etc.). Non è richiesta capacità di programmazione. Consigliabile portare un computer portatile con Tradestation installato e scaricare una copia free trial per 30 giorni di www.adaptrade.com

Come rendere profittevole un trading system

PROGRAMMA DEL CORSO

ORE 09:00 – 13.00 / 14.00 – 18.00

TRADING DISCREZIONALE CONTRO TRADING SISTEMATICO
L’evidenza empirica: casi di successo

L’ANALISI TECNICA MODERNA E QUELLA CLASSICA
Perché l’analisi tecnica classica è inutile e cosa è l’analisi tecnica moderna
La differenza tra scienza e stregoneria

LO SVILUPPO DI UN TRADING SYSTEM
Formulare la strategia di trading
Testare la strategia
Ottimizzare la strategia
Comparare il test con i risultati del trading reale
Migliorare il sistema
Un portafoglio di trading systems

LA STRUTTURA DI UN TRADING SYSTEM
Entrate ed uscite
Risk Management
Filtri
Stagionalità

LE REGOLE DELLA SIMULAZIONE
Le diverse fonti dei dati
Il size della test window
Tipi di mercato
L’uso di dati che abbiano un senso

OTTIMIZZARE DINAMICAMENTE IL TRADING SYSTEM
Ottimizzazione
Una ottimizzazione multimarket e multiperiod
Overfitting

LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE
Misure in percentuale e misure in valore assoluto
La valutazione del rischio
I trade efficienti: MAE / MFE
Il capitale richiesto
La valutazione del profitto
Trading consistency
Il maximum drawdown
Biggest winning run
L’indicatore “time in the market”
Rina Index
Trade dependency
Montecarlo Analysis

MONEY MANAGEMENT
Uno strumento che rende migliore un trading system mediocre
I diversi strumenti del money management: Optimal F, Fixed ratio

PORTFOLIO SYSTEMATIC TRADING
Come comporre un portafoglio con diversi trading system
Total equity contribution
Partial equity contribution
Correlation and covariances
Equity line moving average crossover

UN ESEMPIO DI TRADING SYSTEM CHE FUNZIONA SUL BRITISH POUND FOREX
L’idea e il codice aperto in Easy Language di Tradestation 8.3

Early bird registration: chi si iscrive prima del 16 marzo 2009 paga solo 800 euro + IVA, per un totale di 960 euro, invece di 1200+IVA. Cinisello Balsamo, sede Trading Library.
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Emilio Tomasini è docente di Finanza Aziendale all’Università degli Studi di Bologna. È columnist del settimanale Borsa & Finanza. Ha pubblicato “Guida al trading di Borsa” per il Sole 24 Ore. È advisor di investitori istituzionali italiani e stranieri e direttore di LombardReport.com.

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